<投資>交易系統優化診斷室（1）--如何在可控的風險下的增加交易頻率？

大家好久不見哈哈
有機會也會慢慢把這一年多以來我po在TradingView上的一些好文轉貼過來
讓大家一起共襄盛舉yo!!


===

在交易中，最終虧損的交易者，基本只有三種可能性 
1. 勝率不好 2. 盈虧比不好 3. 勝率盈虧比都不好 
三者各自有不同的藥方得以對症下藥 
偏偏勝率和盈虧比之間往往就是在天平的兩端，
因此“犧牲有限的勝率來換取較好的盈虧比”以及“犧牲有限的盈虧比來換取較好的勝率” 
就成了交易執行的一大關鍵!
還有一個第三變因--交易頻率 
確實存在勝率和盈虧比都良好的交易，但出現的並不頻繁，
如果非常追求只做兩者都好的交易，那麼犧牲的可能就是交易頻率。 

勝率，盈虧比，交易頻率 這個鐵三角，基本就是驗證一個個交易員盈利能力的關鍵三要素！ 

這系列來試著開啟一個新的單元，
就交易系統的角度，舉幾個典型交易員的案例研討來進行腦力激蕩 
嘗試為不同狀態的交易員開出解決的藥方，
也歡迎大家可以在回復中提供虧損交易員的畫像，反應良好再考慮後續多出幾集 

（其實也覺得這類型的思考，很適合作為面試交易員的考題哈哈） 


========================================================== 
案例： 

阿明是個業餘交易者，在交易市場中載浮載沉好些時日了，他在一次演講中聽到了 
“只要堅持每天做1筆交易，每筆用帳戶的2%停損，勝率對一半錯一半50%，但盈虧比要做到2:1，每個月有約20個交易日，如此整個月下來，會有20%的報酬率！”的邏輯 

於是他興奮地開始嘗試執行！ 


他的交易紀律很好，
入場後不到止盈停損從不手動干預，所以確實靠著每一筆設2:1止盈點---做到了2:1的盈虧比 
每天他會做很多個交易計畫，但只要有任何一個入場了，就會取消其他交易的掛單---做到了每天一筆的交易頻率 （以下假設每個月有20個交易日） 

可是他發現勝率要做到50% 並沒有想像中的容易，做了幾個月下來勝率只有40%， 雖然還是小有盈利，但報酬率並沒有達到預期。 
但他也很清楚，雖然走到1:1就減倉可以提高勝率，卻會打壞它目前完美維持的2:1盈虧比，所以他不想使用“減倉推保護”的方式去提高勝率。 


問題：一個勝率40%，2：1盈虧比，一天1筆交易的交易員，如何在不增加過多風險，不影響交易品質，不影響盈虧比的前提下提高交易頻率，以提高報酬率呢？ 

（注：此系統20筆交易，2%停損之下月報酬率約8%） 

Trader Joe的參考答案： 

對阿明而言，他已經有了一個“能夠盈利的交易系統”，但盈利效果不夠理想，自然盡可能的在不打破目前盈利狀況的前提下 
透過“提高交易頻率”的方式去擴大盈利。 

如何提高呢？ 如果要求他直接變成一天兩筆甚至更高頻率，等於他每天的帳戶回撤風險瞬間翻倍，並不是非常妥當的解法。 
在這個權衡之下倒是有一條還不錯的折中方案，可以在“回撤風險不變”的前提之下，有效的提高交易頻率： 

“如果一筆交易得以順利止盈，當天可以做下一筆交易，直到有一筆交易被停損為止 ” 

在這個邏輯之下，其實也就是“同樣一天最多錯一筆”的前提下，在第一筆交易成功的交易日中，再去開第二筆交易 
如果第二筆交易也成功，還可以開到第三筆交易.......以此類推， 直到有一筆交易被停損為止。 

這裡也有一個實用的小科學---創造長尾的可能性， 

心理學中所謂的的熱手效應，指的是“射手連續命中之後的下一次投籃，投中的幾率並不會比較高”，也就是獨立事件的概念。 
可是卻從來沒有否認“射手有機會可以一直連續命中”， 
你只有開綠燈讓射手去投，才有“連續命中的可能性”，如果你規定他進一球就不能再出手了，這個可能性就永遠是0。 
而大數法則的世界裡，哪怕是0.0001%，都是遠遠遠遠大於0的！ 


在阿明原先的系統裡，一天最多就是答對一筆/答錯一筆 
在它加入了這個規則之後， 一天最多還是答錯一筆，而第一筆答對的天數中，可能多數也是止步於對一筆或是兩筆 
可是沒有人可以否認，在這個邏輯之下 阿明在有限的風險（最多錯一筆）的前提之下 “創造了一天之內N連勝的可能性” 

這個可能性在原來的系統是毋庸置疑的0 
在這個改進後的新系統，N=2.3.4.5.6...........oo 都是“有可能”的 ， 
就算一個月內每天都直接被停損，最多也只是是錯20筆交易 （原來的系統本來就承擔這個風險，沒有因為加規則而增加風險） 
但最多答對的就不只20筆交易，如果可以有幾段不錯的連勝，除了肯定提高了的交易頻率之外，甚至有機會提高勝率！ 

從統計幾率的角度來說，能提高勝率的可能性絕對不高，但確實存在， 
只要靠著連勝讓當月的盈利筆數得以到達“14以上” 該月份的勝率就會高於40%（因為月虧損筆數最多20筆，而14/34 > 40%） 


============================================================================================= 

最後留個數學題給有興趣的朋友計算： 

原系統一個月（40%勝率，2:1盈虧比，每筆2%停損，20筆交易）的期望報酬率為8%， 
加入了新規則（每個交易日做到有一筆被停損為止）後的期望報酬率約為？ 

-- 

歡迎大家提供， 以勝率/盈虧比/交易頻率的為基礎的案例，一起來腦力激蕩哈哈 


原文網址:https://cn.tradingview.com/chart/GBPJPY/AjsBlJKc/

<投資>股票交易心得紀錄(16)--交易症候群

哈囉久違的喜新戀舊的版友們

因為在上海上班 翻牆麻煩  所以這系列一直停滯不前
不過在我那麼認真的更新TradingView的情況
厚彼薄此感覺也不太對
所以還是趁著回台灣把一些TV上的文章也轉來這裡好了哈哈哈

在PTT股版PO了這篇這麼勇敢，那麼也要在這裡留下足跡

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1518101338.A.551.html

看看有沒有有緣的鄉民會找來這裡哈哈

這個現場演唱版和我PO出來的有一定程度的差異

因為畢竟還是有一些用詞的不同

交易除了財金知識以及技術分析之外，更是一門關於心理學，
情緒管理，時間管理，以及和自己相處的藝術。 
很多老師和書籍教了各式各樣的交易技術，
那些可能也確實，是在市場驗證之下長期有效的系統。 
但很多人明明學習了許多非常完整的技術，
卻始終無法在交易這個事業中走的更長更遠，就是在心態這個環節沒有顧好。 

這首《交易症候群》改編自黃舒駿1988年的《戀愛症候群》，
至今仍是華語歌曲中，歌詞長度數一數二的； 
原曲將戀愛當中的各種大小情緒及行為反應描繪的淋漓盡致， 
而在這首改編的版本當中，旨在將交易中的大小情緒敘述出來。 
因為我們很多時候在事後反省時，
都會知道自己是做出了不理性的決策，可是往往歷史都會一再重演。 

需要的是嚴格的風險管控，包括內控和外控。 
內控即為自己給自己訂下的規則，定下了的規則就是要用來遵守的，
如果有違反就要有相對應的懲罰； 
所謂外控就是其他人給予的外在壓力，
例如一起交易的同事，朋友，老師，同學，互相針對彼此交易前的計畫， 
交易中的執行，以及交易後的總結進行互相交流提醒。
有時候我們明知道自己在做不理性的決策，就是缺乏有個人在旁邊點醒自己。 


因此就以這首改編歌曲《交易症候群》，供大家在交易時檢視自己是否有下列行為， 
並時刻提醒自己盡可能的規避交易情緒的發生，一同往嚴格執行交易計畫的路上努力！ 

----------------------------------------------------------

《交易症候群》歌詞   改編詞:Trader_Joe_Lee

關於交易症候群的發生原因 
至今仍然是很大的一個謎 
不管性別年齡身份地位交易經驗和學歷 
只有少數人可以免疫 

有些市場專家研究後相信 
交易是人性本貪婪所引起 
卻有別人認為交易屬於後天強迫症 
中毒了無藥可救但會努力學習 

不管你同不同意 
自古到今許多例子證明 
交易不但是一種病態，他還可能是一種變態 

一般發病後的初期反應 
會開始改變一些生活習性 
早上醒的特別早起 
晚上睡前看著行情 
半夜上廁所還帶著手機 

有人一進市場就賺到第一桶金 
有人突然瘋瘋癲癲突然很安靜 
有人下了重倉不帶止損求著市場漲上去 
有人對自己大發脾氣 

女人買菜聊的話題 
男人開始 翻著書找道理 

追漲殺跌害怕虧損買了就跌賣了就漲自認明燈都出現在這時期 

隨著病情越來越變本加厲 
人會開始事前分析和事後反省 
多的空的說的都像交易老手一般充滿邏輯 
越複雜越覺得自信 


有人賺錢之後每天找朋友去Party 
有人虧損之後一星期不見人影 
有人總是喜歡說著自己那些成功的單子 
像他有預測走勢的能力 


每天忙著找人分析 
挖空心思 找到老師能教賺錢的絕技 
把交易當作一種生意 
把時間都奉獻給你 

每天切換品種盯著行情 
有了波動就覺得好有趣 
K線均線陽線陰線都充滿道理 
像是發財秘笈又像擲硬幣 

心裡想的只有 Money Money Money Money 
也不管家裡米缸有沒有米 
也不管路上有人示威抗議 
只管交易 

心裡想的只有 Money Money Money Money 
也不管朝鮮美國飛彈危機 
也不管爆發什麼食安問題 
只管交易 


經過一段殺進殺出交易時期 
不久就會開始漸漸痊癒 
於是開始計算倉位帶好停損設好停利 
所有衝動情緒都隨風而去 

然後開始在學習和複盤後清醒 
驚訝自己當初如此不聰明 
為了翻倉忘了風險一旦解套小賺就趕快跑 
開始感到後悔不已 

然後開始痛改前非 終於下定決心 決定從頭學起 
開始學漲跌原理供需關係黃金分割諧波模型 
終於學會如何交易 

雖然結果 頗令人開心 
學完之後才是真正的戰役 
浮盈什麼終究都是浮雲 
要長期能穩定盈利 
哦... 




在我青春的歲月裡 
你的魔力讓我理解人性 
帶給我深刻的反省 
如此顫動著我的心靈 


苦苦追尋Money Money Money Money 
不管是黑夜或是黎明 
不管是夢中或是清醒 
努力交易 

我要掙到 Money Money Money Money 
不管是多頭空頭行情 
不管是浮虧還是浮盈 
努力交易 

多麼辛苦 
才學會交易 
嗚…. 

TradingView連結
https://tw.tradingview.com/chart/XAUUSD/p3up6NvJ/